Technische Analyse Works In Devisen Märkte Technische Analyse. Oder die statistische Analyse der vergangenen Preisänderungen mit dem Ziel der Prognose künftiger Preisänderungen, wurde ein heiß diskutiertes Thema traf sich mit Skepsis in vielen Finanzkreisen. Die meisten Händler und Investoren fallen in eines von drei Lagern: Diejenigen, die glauben, dass es eine Wissenschaft ist, die funktioniert, diejenigen, die darauf bestehen, dass es eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und diejenigen, die ihr Wertloses als Werkzeug der Vorhersage überzeugt haben. TUTORIAL: Technische Analyse: Einleitung Die heutige technische Analyse ist weit entfernt von dem, was in der Vergangenheit bestand. Die Entwicklung neuronaler Netze. Genetische Algorithmen und ähnliche Technologien, hat dramatisch verbesserte Genauigkeit in Prognosen und kann eine Verschiebung in der Branche zu markieren. In diesem Artikel, werfen Sie einen Blick auf einige empirische Beweise, um endlich diese Frage ruhen, mit einem bestimmten Schwerpunkt auf den Devisenmarkt (Forex) Markt. (Um mehr über genetische Algorithmen zu erfahren, lesen Sie: Verwenden von genetischen Algorithmen zur Prognose der Finanzmärkte.) Hat technische Analyse wirklich funktioniert Forscher haben skeptisch für technische Analyse seit Eugene Fama und Marshall Blume gefunden Kauf-und-Halt vorzuziehen, alle Filtertechniken in Filterregeln und Börsenhandel. Allerdings fokussiert Forschung auf Devisenmärkten gezeigt, ungewöhnlich große Gewinne durch technische Analyse, die die effiziente Markthypothese herausgefordert getrieben haben. Im Jahr 1995 veröffentlichte Blake LeBaron eine Studie mit dem Titel Technical Trading Rule Profitability und Foreign Exchange Intervention, die einen möglichen Grund, warum die technische Analyse war so effektiv in Devisenmärkten vorgeschlagen. Der Bericht stellte fest, dass die Vorhersagbarkeit weitgehend reduziert, wenn nicht beseitigt, bei der Diskontierung von Tagen, dass die Federal Reserve aktiv interveniert wurde. Der Grund für die Wirksamkeit der technischen Analyse an den Devisenmärkten kann daher sein, dass sich die Prioritäten zwischen den Hauptakteuren unterscheiden. Anders als unvorhersehbare Aktienmärkte. Zentralbanken haben einen starken Anreiz, Währungspreise auf bestimmten Ebenen zu halten, die Preisbewegungen vorhersehbarer machen können, besonders wenn sie eingreifen. Neuronale Netze und technische Analysen Mit ihrer Fähigkeit, obskure Muster in Daten zu identifizieren, sind neuronale Netzwerkmodelle in der Popularität zunehmend an Bedeutung gewachsen (siehe auch: The Pioneers Of Technical Analysis). Die Modelle können jede beliebige nichtlineare Funktion beliebig genau anpassen, was sie ideal für die Prognose in vielen verschiedenen Einstellungen macht. Darüber hinaus hat moderne Software diese Netze auch einzelnen Händlern und Investoren zugänglich gemacht. Jüngste Studien konzentrieren sich auf die Verwendung neuronaler Netze, um die zugrundeliegenden technischen Handelsregeln zu identifizieren. In einer Fallstudie zur Verwendung von Neuronalen Netzen zur Durchführung der technischen Forecasting von Forex, Jingtao Yao und Chew Lim Tan gefunden, dass Buy-and-Hold-Strategien besser als Trend-Following, aber neuronale Netzwerk-Modelle übertroffen, auch wenn mit nur einfachen Indikatoren Wie gleitende Durchschnitte. Eine weitere Studie namens Verwenden von Recurrent Neural Networks auf Forecasting von Forex, bietet mehr empirische Hinweise darauf, dass neuronale Netze statistisch zuverlässige Vorhersage der Wechselkurse bieten können. Das Modell in der Studie verwendet Berichten zufolge erhalten 80 Genauigkeit in der Vorhersage, bestätigt, dass neuronale Netze können sehr effektiv bei der Vornahme von Devisenvorhersagen. (Um mehr über neuronale Netze zu erfahren, check out: Neuronale Netze: Forecasting Profits.) Komponenten eines effektiven Systems Bei der Entwicklung eines technikanalysebasierten Handelssystems für die Devisenmärkte gibt es mehrere wichtige Überlegungen Vorgenannten Studien zum Thema. Hier sind ein paar wichtige Punkte zu beachten bei der Entwicklung eines Systems: Stick an den Schweizer Franken und Japanische Yen. Mehrere Studien haben festgestellt, dass die CHF und JPY sind die beiden Währungen, die am leichtesten vorherzusagen sind. Die vorherrschende Theorie hinter diesem Phänomen scheint die Tatsache zu sein, dass diese Währungen anfällig für Interventionen sind, was wahrscheinlich ist, weil sie sowohl sichere Haftwährungen für internationale Investoren sind. Verwenden Sie Neuronale Netze, um Systeme zu optimieren. Neuronale Netze haben die Fähigkeit, obskure Muster in Daten zu identifizieren, was sie perfekt für Devisenmärkte macht. Als Ergebnis, die meisten der aktuellen Forschung über das Thema zentriert um neuronale Netze. Bewegungsdurchschnitte und logarithmische Retouren. Mindestens eine Studie deutet darauf hin, dass bewegte Durchschnitte und logarithmische Renditen die beiden besten Eingänge für Devisenhandelsmodelle sind, insbesondere bei der Analyse von CHF oder JPY. Ein Wort aus der Opposition Die Wirksamkeit von technikanalysebasierten Handelssystemen ist noch von vielen Forschern umstritten. Durch die Verwendung von verdächtigen Testdatenproben oder übermäßig angepassten Handelssystemen glauben diese Forscher, dass die Ergebnisse dieser Studien irreführend sein könnten. Letztlich ist dies schwer zu sagen, ohne das System auf neue Datensätze anzuwenden, aber Händler sollten sich der Bedenken bewusst sein. Die beiden wichtigsten Anliegen sind: Data Dredging. Einige Studien können Data Mining-Techniken verwendet haben, um irreführende Beziehungen in Daten zu identifizieren. In diesem Fall kann die Leistung eines Testsystems innerhalb seiner Testdaten gültig sein, aber es hätte keine statistische Signifikanz in einer breiteren Populationsstichprobe. Kurvenanpassung . Einige Studien können Kurvenanpassungstechniken verwendet haben, die zuverlässige Ergebnisse für einen Datensatz liefern können, aber wieder nicht für eine breitere Populationsstichprobe. Die Bottom Line Technische Analyse kann nicht bewiesen werden, an den Aktienmärkten zu arbeiten, aber es gibt wachsende Beweise für ihre Effizienz in den Devisenmärkten. Der Erfolg wurde weitgehend auf die Vorhersagbarkeit von Interventionen zurückgeführt, die von den Zentralbanken weitgehend in Safe-Haven-Währungen gesehen wurden. Doch einige Forscher bleiben skeptisch, da das Potenzial für mindestens zwei Arten von irreführenden Analyse-Techniken. Elder Impulse System Elder Impulse System Einführung Das Elder Impulse System wurde von Alexander Elder entworfen und featured in seinem Buch, Come Into My Trading Room. Nach Ältesten identifiziert das System Wendepunkte, wo ein Trend sich beschleunigt oder verlangsamt. Das Impulssystem basiert auf zwei Indikatoren, einem 13-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dem MACD-Histogramm. Der gleitende Durchschnitt identifiziert den Trend, während das MACD-Histogramm Impuls misst. Das Impulse System kombiniert Trendfolgen und Impulse, um handelbare Impulse zu identifizieren. Diese einzigartige Indikator Kombination ist farblich codiert in den Preis Bars für einfache Referenz. Berechnung Green-Preis-Bars zeigen, dass die Bullen die Kontrolle über Trend und Impuls haben, da sowohl das 13-Tage-EMA als auch das MACD-Histogramm steigen. Eine rote Preisleiste zeigt an, dass die Bären die Kontrolle übernommen haben, weil das 13-Tage-EMA und das MACD-Histogramm fallen. Eine blaue Preisleiste zeigt eine Aufteilung oder ein Gleichgewicht zwischen Kauf und Verkauf von Druck an. Das Elder Impulse System kann über verschiedene Zeitrahmen verwendet werden, aber Handel sollte in Harmonie mit dem größeren Trend sein. Elder empfiehlt, Ihren Handelszeitrahmen festzulegen und ihn dann als Zwischenziel aufzurufen. Multiplizieren Sie diesen Zwischenzeitraum mit fünf, um Ihren langfristigen Zeitrahmen zu erhalten. Trader, die tägliche Diagramme für einen Zwischenzeitraum verwenden, können einfach zu den wöchentlichen Diagrammen für einen langfristigen Zeitrahmen bewegen. Die Wahl ist nicht so eindeutig für kleinere oder längere Zeitrahmen. Ein kleines Urteil ist erforderlich. Trader, die 10-Minuten-Diagramme verwenden, um ihren Zwischenzeitplan aufzuzeichnen, können 60-Minuten-Diagramme für ihren langfristigen Zeitrahmen verwenden. Anleger, die wöchentliche Charts verwenden, können das größere Bild auf Monatskarten basieren. Sobald der Handelszeitraum entschieden ist, können die Chartisten dann den längeren Zeitrahmen verwenden, um den größeren Trend zu identifizieren. Dies kann sogar mit einem Diagramm erreicht werden. Abbildung 2 zeigt tägliche Balken mit dem Elder Impulse System und den 65 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der fünfmal die 13-tägige EMA ist. Der langfristige Trend wird betrachtet, wenn SPY über dem 65-Tage-EMA liegt oder wenn MACD (1,65,1) positiv ist. Wiederum können andere Methoden zur Bestimmung des wöchentlichen Trends anstelle der Verwendung des MACD (1,65,1) Nulldurchgangs auf dem Tagesdiagramm verwendet werden. Wir werden diese Technik in diesem Artikel verwenden, um die Diagramme und Diskussion zu vereinfachen. Ein-und-Ausgänge Ein Kaufsignal tritt auf, wenn der langfristige Trend als zinsbullisch gilt und das Elder Impulse System bei der mittelfristigen Tendenz bullisch wird. Mit anderen Worten, die wöchentliche Tabelle muss einen deutlichen Aufwärtstrend zeigen, damit ein tägliches Kaufsignal gültig ist. Tägliche Kaufsignale, die auftreten, wenn das wöchentliche Diagramm nicht in einem klaren Aufwärtstrend ist, werden ignoriert. Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn der langfristige Trend als bärisch eingestuft wird und das Elder Impulse System auf dem Zwischenzeit-Trend bärisch wird. Beispielsweise muss das Wochenschema einen deutlichen Abwärtstrend aufweisen, damit ein tägliches Verkaufssignal gültig ist. Tägliche Verkaufssignale, die auftreten, wenn die wöchentliche Tabelle nicht in einem klaren Abwärtstrend liegt, werden ignoriert. In der Tages-Chart sehen wir den MACD (1,65,1) Indikator, um uns den wöchentlichen Trend zu zeigen. Wenn er über Null liegt, ist der wöchentliche Trend zu Ende. Wenn er unter Null liegt, ist der wöchentliche Trend gesunken. Infolgedessen zeigen die ersten drei grünen Pfeile auf dem Diagramm gültige tägliche Kaufsignale (d. H. Neue Cluster von grünen Tagesbalken). Beachten Sie jedoch, dass die ersten paar roten Balken auf dem Chart in diesem Fall NICHT gültige Verkaufssignale sind, da der wöchentliche Trend immer noch positiv ist (entsprechend dem verwendeten MACD). Der rote Pfeil zeigt das erste gültige Verkaufssignal, das nach dem wöchentlichen Trend abläuft. In ähnlicher Weise muss der wöchentliche Trend wieder positiv sein, bevor gültige Kaufsignale gegeben werden (wie durch die letzten drei grünen Pfeile auf dem Diagramm angezeigt). Schlussfolgerungen Das Elder Impulse System soll relativ kurze Kursbewegungen verzeichnen. Elder stellt Folgendes fest: Das Impulse System ermutigt Sie, vorsichtig einzutreten, aber beenden Sie schnell. Dies ist die professionelle Herangehensweise an den Handel, das gesamte Gegenteil der amateur039s Stil. Anfänger springen in Trades, ohne zu viel nachzudenken und nehmen ewig, um herauszukommen, zu hoffen und zu warten, dass der Markt sich dreht. Zusätzlich zu den Handels-Setups kann das Elder Impulse System verwendet werden, um schlechte Trades zu verhindern, indem es vor dem Eintritt in einen Trade konsultiert wird. Verwenden Sie das Impulssystem, um zinsbullische oder bärische Einstellungen zu bestätigen. Händler können bullish Setups ignorieren, wenn das Impulse System nicht im Vollblut-Modus ist (grüne Balken) und ignorieren bullish Signale, wenn das System nicht im Vollblut-Bären-Modus (rote Balken) ist. Das Impulssystem kann auch verwendet werden, um Muster oder Umkehrungen zu antizipieren. Wenn Sie denken, dass eine Stierfahne Gestalt annimmt oder Unterstützung von einem Fibonacci-Retracement in der Nähe ist, kann das Impulssystem verwendet werden, um eine kurzfristige Umkehrung für die Bestätigung zu identifizieren. Verwenden von SharpCharts Das Elder Impulse System kann in SharpCharts durch Auswahl von Elder039s Impulse für Typ unter Chartattribute abgerufen werden. Überlagerungen und Indikatoren können hinzugefügt werden, um zu sehen, wie das Elder Impulse System funktioniert oder um den längeren Trend zu bestimmen. Zum Beispiel kann ein exponentieller gleitender Durchschnitt als Überlagerung hinzugefügt werden oder MACD kann als ein Indikator hinzugefügt werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel des Elder Impulse Systems. Weitere Studie Der neue Handel für ein Leben Alexander Elder22nd-August-2006, 05:03 PM hi im ein Anfängerhändler und am Betrachten des Kaufens des Dr.-Ältesten dreifachen Schirmhandels und des metastock, um als meine Software zu verwenden. Ich bin neugierig, wenn jemand diese verwendet hat und was sie von ihnen denken. Aus meinem Studium finde ich das Macd Histogramm ein sehr guter Indikator und stochastischen Oszillator zusammen zu arbeiten. Amibroker ist ein großes Charting-Programm und kostet etwa ein Zehntel der Metastock es tut alles, was ich brauche es und vieles mehr. Wie für Indikatoren, persönlich, ich dont verwenden sie überhaupt und würde nur verwenden sie für die Bestätigung der Trades oder Scannen für Kandidaten zu handeln (nicht für Trigger). Ich benutze Preis-Aktion und Sound-Management-Prinzipien allein und das hat im Backtesting und für ein paar Monate Live-Trading gearbeitet. Ich habe nichts gegen Ältesten und weiß wenig von seinem Triple-Screen-System. Jedes System, das Sie zahlen müssen, sollte in irgendeiner Verachtung gehalten werden, obwohl ich rechnen. Elder ist in hohem Ansehen, obwohl so zumindest wir wissen, hes nicht dodgy, ob Pony bis die dosh für das System though. Ich habe sowohl Metastock und Amibroker, AB ist viel besser Wert, sie beide das Gleiche tun, nur eine ist billiger: eek: Wenn Sie für den Handel Bücher suchen, ist der erste Halt hier Haben sie Second-Hand-Bücher, gute Reputation.:D seine Schlange Pliskin 22nd-August-2006, 11:28 PM Hallo im ein Anfänger Trader und bin beim Kauf von Dr. Elders Triple-Screen-Trading und Metastock als meine Software verwenden. Ich bin neugierig, wenn jemand diese verwendet hat und was sie von ihnen denken. Aus meinem Studium finde ich das Macd Histogramm ein sehr guter Indikator und stochastischen Oszillator zusammen zu arbeiten. Guten Abend Nathan, ich mag das Konzept der Triple-Screen-Handel, aber weiß nichts von der Software. Einige grundlegende Software, wenn Sie MACD verwenden möchten, wäre ausreichend. Youll, im Nachhinein, verstehen, was ich später sagen. 23th-August-2006, 09:10 AM Alles, was Oszillatoren und Indikatoren anzeigen wird. M / S hat jedoch die Fähigkeit, nach konformen Beständen zu suchen. Triple-Screen-Handel wurde entwickelt, um Oszillatoren, die Kompliment anstatt entsprechen. Ein schwerer Fehler Newbie techies machen ist, dass sie wählen Oszillatoren, die das gleiche tun. MACD und Stochastik BOTH Maßnahme. Als solche, wenn PRICE ACTION bewegt sich in einer positiven Richtung so werden BOTH Oszillatoren. Der Anfänger hat dieses warme Fuzzy-Gefühl, dass seine Oszillatoren bestätigen, wenn in Wirklichkeit alles, was sie tun, zusammenfällt. Ich verwende nur Oszillatoren als längerfristige Filter und PRICE ACTION als meine Kaufkriterien. Es gibt eine Zeit, schnell zu sein (Buy-Trigger) und manchmal langsamer (Langzeit-Exits). Powered by vBulletin® Version 4.1.2 (Deutsch) Copyright © 2012 Adduco Digital eK und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
No comments:
Post a Comment